PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0QLR.L с ^SSMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0QLR.L и ^SSMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности 0QLR.L и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.46%
-3.83%
0QLR.L
^SSMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0QLR.L:

0.32

^SSMI:

0.38

Коэф-т Сортино

0QLR.L:

0.58

^SSMI:

0.58

Коэф-т Омега

0QLR.L:

1.07

^SSMI:

1.07

Коэф-т Кальмара

0QLR.L:

0.34

^SSMI:

0.30

Коэф-т Мартина

0QLR.L:

0.88

^SSMI:

1.39

Индекс Язвы

0QLR.L:

5.99%

^SSMI:

3.16%

Дневная вол-ть

0QLR.L:

16.66%

^SSMI:

11.57%

Макс. просадка

0QLR.L:

-15.80%

^SSMI:

-56.31%

Текущая просадка

0QLR.L:

-13.06%

^SSMI:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, 0QLR.L показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью 4.16%.


0QLR.L

С начала года

5.26%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-7.76%

1 год

5.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SSMI

С начала года

4.16%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-3.72%

1 год

4.16%

5 лет

1.79%

10 лет

2.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0QLR.L c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0QLR.L, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.18-0.20
Коэффициент Сортино 0QLR.L, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.13-0.19
Коэффициент Омега 0QLR.L, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.980.98
Коэффициент Кальмара 0QLR.L, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.16-0.18
Коэффициент Мартина 0QLR.L, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.42-0.49
0QLR.L
^SSMI

Показатель коэффициента Шарпа 0QLR.L на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SSMI равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0QLR.L и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18
-0.20
0QLR.L
^SSMI

Просадки

Сравнение просадок 0QLR.L и ^SSMI

Максимальная просадка 0QLR.L за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QLR.L и ^SSMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.02%
-12.46%
0QLR.L
^SSMI

Волатильность

Сравнение волатильности 0QLR.L и ^SSMI

Novartis AG (0QLR.L) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что 0QLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.89%
3.29%
0QLR.L
^SSMI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab