Сравнение 0QLR.L с ^SSMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0QLR.L или ^SSMI.
Корреляция
Корреляция между 0QLR.L и ^SSMI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 0QLR.L и ^SSMI
Основные характеристики
0QLR.L:
0.04
^SSMI:
0.26
0QLR.L:
0.29
^SSMI:
0.65
0QLR.L:
1.04
^SSMI:
1.10
0QLR.L:
0.13
^SSMI:
0.40
0QLR.L:
0.36
^SSMI:
1.51
0QLR.L:
6.96%
^SSMI:
4.63%
0QLR.L:
20.45%
^SSMI:
15.70%
0QLR.L:
-19.20%
^SSMI:
-56.31%
0QLR.L:
-10.57%
^SSMI:
-8.39%
Доходность по периодам
С начала года, 0QLR.L показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у ^SSMI с доходностью 3.97%.
0QLR.L
3.09%
2.65%
-1.84%
0.83%
N/A
N/A
^SSMI
3.97%
6.19%
1.21%
3.96%
4.53%
2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности 0QLR.L и ^SSMI
0QLR.L
^SSMI
Сравнение 0QLR.L c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок 0QLR.L и ^SSMI
Максимальная просадка 0QLR.L за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QLR.L и ^SSMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0QLR.L и ^SSMI
Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI) имеют волатильность 10.82% и 10.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.